РАБОТА С РЕЙТИНГОМ

В предыдущей теме мы ознакомились с параметрами инвестиций и научились ими оперировать. Но для удачного инвестирования этого еще недостаточно. Теперь мы приступаем к выбору управляющего, которому доверим свои средства. Для этого нам необходимо изучить управляющих и проанализировать особенности и  эффективность торговли каждого из них. Для этого Вашему вниманию предоставлен Рейтинг Управляющих.
Рейтинг формируется на основании выставления баллов по шести показателям эффективности торговли. Баллы - средневзвешенная оценка эффективности работы MMIR-счета с момента открытия MMIR-счета. Баллы начисляются в зависимости от занимаемого места по каждому показателю эффективности. Чем меньше общая сумма баллов, тем выше позиция в рейтинге. Итак, каждый MMIR-счет имеет следующие характеристики:

1. Прибыль / Profit – изменение размера депозита за весь период работы счета. Стартовый размер депозита для всех управляющих одинаков и составляет 20 000$.
 
2. Среднедневная доходность (СДД) / IntradayGain (IG) - отношение Прибыли к сроку службы счета (в днях).
 
3. Профит-фактор (ПФ) / Profit Factor (PF)— это фактор доходности торговой системы. Рассчитывается как отношение суммы положительных доходностей за все дни к сумме отрицательных доходностей за все дни. Доходность каждого дня рассчитывается по формуле: "Средства/Equity" на конец дня минус "Средства/Equity" на начало дня. Как правило,если профит фактор больше 2, то уже говорят об уверенной торговле управляющего. Если же значение находится между 1 и 2, есть смысл внимательнее оценить работу управляющего, возможно, у него отсутствует стабильность в торговле. При профит-факторе меньше 1 - торговля убыточна.
 
4. Фактор восстановления (ФВ) / RestorationFactor (RF) — помогает определить какая из торговых систем Управляющего менее рискованная. Рассчитывается как отношение текущего значения по средствам, полученного после максимальной просадки (МИДД) к значению МИДД. Если ФВ>2, то торговля управляющего стабильно устойчивая. При ФВ от 1 до 2 — в торговле существуют проблемы. При ФВ
5. МИДД от анг.Maximum Intraday Draw Down(MIDD) – это максимальная просадка, допущенная управляющим при торговле за весь период торговли. МИДД рассчитывается как отношение разницы между локальным максимумом по Средствам (Emax) и последующим за ним локальным минимумом (Emin к локальному максимуму (Emax): МИДД=(Emax-Emin)/Emax*100%. По МИДД определяется коэффициент рентабельности (КР). При отсутствии рекомендаций со стороны управляющего, при расчете КР следует к МИДД применять повышающий коэффициент 1.5-3.0. Пример: МИДД управляющего равен 2%. Применяем повышающий коэффициент 2.5 = 2% * 2.5 = 5%. Допустим инвестор по своей инвестиции готов рисковать 30% средств. Следовательно, КР равен 30% / 5% = 6. Если инвестор готов рисковать 50% от
суммы инвестирования, то для него КР = 10.
 
6. Дни — количество дней с момента открытия счета и совершения первой сделки.
 
Формирование рейтинга и графиков (прибыль МИДД и т.д.) возможно за разные периоду времени: 7
дней, 30 дней, 90 дней и всё время.



Предлагаем также ознакомиться с остальными уроками:
Урок 1: Понятие MMIR технологии
Урок 2: Параметры инвестиции
Урок 4: Инвестирование на просадке
Урок5: Закрытие инвестиции в просадке или Ошибки краткосрочного инвестирования

25